VAR模型
组件介绍
**“VAR模型”(VAR Model)**控件根据输入数据集,以及配置参数进行构建VAR时序预测模型。
向量自回归模型(英语:Vector Autoregression model,简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯(英语:Christopher Sims)提出。它扩充了只能使用一个变量的自回归模型(简称:AR模型),使容纳大于1个变量,因此经常用在多变量时间序列模型的分析上。
- 输入:
- tsd:时序数据
- 输出:
- tsm:时序预测模型
- fore:预测的时序数据
- fit:模型实际拟合的值,等于原始值减去残差
- resid:模型在每一步的预测误差
页面介绍
点击**“VAR模型”(VAR Model)**控件查看参数配置页面,如下图所示: